Die neuen Regularien der ESMA zum CFD Handel beziehen sich nicht nur auf die viel diskutierten Hebelbeschränkungen, sondern auch auf die Einschränkungen “transaktionsfördender” Maßnahmen wie Boni oder auch Rebates.

Für Retail Trader auf darwinex, der Open Trader Exchange bedeutet dies ab dem 01. August auch eine Abkehr von dem bis dato gültigen volumenbasierten Rebate Programm.

Bisher wurden gezahlte Commissions ab einem Volumen von 750 $ monatlich rückvergütet. Die Staffel bewegte sich von 10% bis 40 %. Händler mit hohem Volumen und häufiger Tradefrequenz konnten so ihre Kosten von 0.5 pip je Round Lot auf bis zu 0.37 pip reduzieren.

Wie sieht die neue Lösung bei Darwinex für Retail Trader aus?

Talentgebundene Preisgestaltung bis zu 3 $ je Round Lot – so das neue Zauberwort für Trader.

In Abhängigkeit vom D Score der Strategie können die Trader einen Discount von bis zu 40% auf die Commissions erhalten. Dies bedeutet für einen D-Score

  • zwischen 50-60: USD 2 commission per lot one-way (USD 4 round-trip)
  • über 60: USD 1.5 commission per lot (USD 3 round-trip)

Der Anreiz liegt hier also auf der qualitativen Seite und nicht auf der quantitativen. Der Blogbeitrag auf darwinex erläutert die Änderungen detailliert.

Nun gibt es schon erste Stimmen in der Community, die sich benachteiligt fühlen. An der Stelle muss man aber auch einmal festhalten – falsche Baustelle Jungs. Sicher hat das Scoringsystem auf darwinex auch ein paar Schwächen, aber einen D Score von 60+ sollte man schon anstreben.

Apropos, wie gestaltete sich nun unser Blogprojekt Basketmix?

Vor 8 Wochen startete der MT5 Account. Anfang der Woche nun erblickte das Darwin AUF dazu das Licht der Welt und konnte gleich 2 Stempel einheimsen…

Einmal den obligatorischen Geburtsstempel – Latest -, aber auch einen weiteren: On Fire.

Für mich etwas überraschend, denn kaum war dieses Etikett verliehen, schwupps verirrte sich der erste Anleger und investierte eine Schnupperposition.

AUF.4.10
Manchmal geht es also schneller, als erwartet. An welchen Schrauben sollte man nun also drehen, um nicht nur die Erwartungen der Investoren zu erfüllen, sondern auch die eigenen.

Im letzten Beitrag bin ich ausführlich auf die investable attributes eingegangen. Zwei davon will ich hier aber noch einmal  herausgreifen, da ich damit wohl nicht ganz alleine stehe.

Loss Aversion

“Loss Aversion” measures if the underlying strategy’s behaviour is symmetrical in case of winning vs. losing positions. A low score means the trader tends let losing positions run longer than winning ones.

Basketmix LossAversion

Die alter Leier: cut your losses and let your profits run… Hier gibt es also Nachholbedarf

OpenStrategy/CloseStrategy

“Open Strategy” measures if the strategy would perform better by systematically opening trades earlier / later. The higher the score, the better the trader’s decisions to enter the market.

Screenshot Darwinex AUF

Auch das Markttiming ist in den Augen der Algorithmen verbesserungswürdig. Während die Positionseröffnungen sehr suboptimal laufen, gingen hingegen die Positionsschließungen als Sieger mit vergleichbaren Zufallsstrategien aus dem Rennen.

Beide Handicaps gilt es also zu verbessern, um ab August dann auch Aussichten auf eine vernünftige Platzierung in der Challenge DarwinIA zu haben. Aber auch dort heißt es geduldig sein und vor allem an sich selbst zu arbeiten. Die Scoringkriterien von darwinex sind dazu eine gute Hilfe. Zwei weitere Baustellen werde ich demnächst thematisieren – Risikostabilität und Kapazität. Dort werde ich dann auch auf einen Vergleich meines derzeitigen „Tornadodarwins AES“ und dem moderaten AUF eingehen.

Angesichts der ESMA bedingten Hebelbeschränkungen wird auch in AES ab nächster Woche wieder Ruhe einkehren. Die Zeit des Experimentierens ist vorbei.

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